"CPI Day: Strategie e Regole per il Trading nei Giorni Più Volatili"
Oggi è il giorno del CPI (Indice dei Prezzi al Consumo), uno degli eventi più volatili, complessi e impattanti dell'anno per il trading dell'S&P 500 (ES). Queste giornate, insieme a quelle del FOMC (Federal Open Market Committee), sono note per provocare movimenti di grande magnitudine e complessità, rappresentando una sfida significativa per i trader.
Lezioni dai Professionisti
Le sessioni del CPI e del FOMC sono notoriamente rischiose per i trader al dettaglio, spesso portando a perdite significative. Dal 2016, ho ricevuto numerosi messaggi da nuovi trader che hanno visto i loro conti svanire in queste giornate. Anche i professionisti sono cauti: molti trader di futures a tempo pieno che conosco preferiscono prendersi una pausa in queste occasioni. Personalmente, opero in queste giornate sfruttando la mia strategia basata sui falsi breakout, ma con dimensioni ridotte delle posizioni.
Regole Fondamentali per il Trading durante i Giorni del CPI
Regola 1: Riduci la Dimensione delle Posizioni Con 250 giornate di trading all'anno, non c'è motivo di rischiare con grandi posizioni in giornate imprevedibili e dominate dagli algoritmi. Se subisci perdite sostanziali in un giorno del CPI, è responsabilità tua. Tutti sanno in anticipo che queste giornate sono trappole volatili e complesse. Gli edge di mercato vengono pesantemente erosi dalla casualità guidata dagli algoritmi attivi, quindi è cruciale operare con posizioni ridotte o non operare affatto.
Regola 2: Aspettati Trappole Sebbene non sia sempre così, le giornate del CPI sono spesso caratterizzate da trappole. Alcune giornate possono essere lineari e direzionali, ma più frequentemente i primi movimenti (e spesso i successivi) sono trappole. Per questo motivo, preferisco operare sui falsi breakdown nei giorni del CPI. Comprare o vendere direttamente livelli può essere punito rapidamente, con movimenti di prezzo di 50 o 100 punti in pochi secondi. È essenziale accettare la natura intrinseca del mercato, che tende a intrappolare. Operare insieme alle istituzioni, dopo le trappole, è una strategia più sicura.
Regola 3: Opera da Livello a Livello e Non Eccessivamente Nei giorni del CPI, è fondamentale operare da livello a livello. Se non ti senti a tuo agio con questa strategia, è meglio prendersi una giornata di pausa per preservare il capitale. La natura imprevedibile e trappista di queste giornate rende essenziale seguire un approccio metodico. Blocca i profitti parziali ai primi livelli, continua a bloccare ai successivi e lascia correre una piccola parte della posizione. Non sovraoperare: la casualità dei movimenti in queste giornate tende a portare a perdite complessive se si esagera. Non cercare di prevedere i movimenti, reagisci ai segnali del mercato e gestisci le operazioni come farebbe un algoritmo.
Riflessioni sui Giorni del CPI Passati
Giugno: Il CPI e il FOMC sono coincisi. Dopo un aumento iniziale di 70 punti alle 8:30, il mercato ha consolidato per diverse ore prima di una serie di movimenti volatili nel pomeriggio, evidenziando l'importanza di seguire le regole sopra menzionate.
Maggio: Una giornata relativamente lineare con un piccolo ribasso iniziale seguito da un rally di 70 punti.
Aprile: Una giornata estremamente volatile con numerosi movimenti rapidi e ampi in entrambe le direzioni, mostrando chiaramente quanto possano essere insidiosi questi giorni per chi non segue una strategia disciplinata.
In sintesi, le giornate del CPI richiedono prudenza, preparazione e un approccio disciplinato per evitare perdite significative e sfruttare le opportunità che si presentano